许鋆

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基本信息

许鋆

校聘副研究员

研究方向
金融工程、资产定价、市场微观结构、量化交易
讲授课程
联系方式
  • 通信地址： 经管西楼306
  • 电子邮箱： xuyunxmu@163.com
个人简介

许鋆，男，博士，bat365官网登录入口教师，硕士生导师，FRM，研究方向金融工程、资产定价、量化交易和市场微观结构

招生方向：金融工程学硕、金融专硕、工商管理（MBA）

全日制硕士招生要求：为人正直善良，踏实肯干，有扎实的数理分析基础和金融知识，有意从事衍生品和量化交易相关工作

学习经历
2019.09 - 2023.06  厦门大学，博士，财务学（数量金融方向）
2010.09 - 2013.06  南开大学，硕士，精算学
2006.09 - 2010.06  厦门大学，学士，金融学（数学与应用数学，双学位）
工作经历
2023年8月起任职于bat365官网登录入口财政金融系。
2013年起在大型证券公司风险管理部、自营投资部和量化私募基金任职，超过10年的期权、期货等金融衍生品的定价、量化交易策略研发、交易和风险管理经验。
科研项目
[1]利率期限结构的隐含信息：提取与应用，国家自然科学基金面上项目（7207010533），2021-2024，参与
[2]尾部风险与资产定价：理论建模与实证分析，福建省自然科学基金项目（2022J01036），参与
获奖经历
近年发表的主要论文
[1] Zhiyu Chen, Yun Xu（通讯作者），Yu Wang, Can convertible bond trading predict stock returns? Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal, 2023,06（SSCI一区，福大卓越期刊）
[2] 郑振龙，许鋆，陈蓉，期权净购买压力的隐含信息，管理科学学报，2021，06（福大中文顶刊）
[3]戴金平，靳晓婷，许鋆. 非传统货币政策的退出指标和时机选择. 国际金融研究，2012，01（福大一类核心）
出版著作